风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（)。

A、不能反映资产组合的组成及其对价格波动的敏感性

B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C、不能计量非交易业务中的市场风险

D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

A、政策风险

B、信用风险

C、市场风险

D、经济风险

E、其他风险

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、国家风险

A、对操作风险计提资本是新协议独爱操作风险管理的理念和精髓

B、操作风险所需的监管资本与信用风险和市场风险的监管资本进行加总，得到银行开展多样化业务所需持有的总风险资本

C、《巴塞尔新资本协议》对操作风险的定义已经被业内外人士普遍接受，其提供的基本指标法、标准法和高级计量法等三种方法已经成为商业银行计量操作风险的发展目标

D、根据《巴塞尔新资本协议》，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本

A、实施自上而下资本分配的关键是制订一个总体经营计划

B、自下而上的分配模式，可有效贯彻银行的战略意图和管理思想，使整个银行业务发展和承担的风险总体可控

C、一般而言，商业银行配置经济资本可采取自上而下、自下而上或两者相结合的方法

D、自下而上的分配模式是先对每个业务单元进行风险计量，确定相应的经济资本需求，再将这些经济资本由底层向上逐级汇总，形成全行的经济资本分配方案

A、风险计量

B、风险管理

C、风险识别

D、风险汇总

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、高级管理层

A、识别

B、计量

C、监测

D、分析

A、董事会和高级管理层的有效监控

B、完善的国别风险管理政策和程序

C、完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D、完善的内部控制和审计

A、5天

B、10天

C、15天

D、30天