下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。

A、该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B、该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C、该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D、该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A、在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B、若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C、证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D、某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A、经济资本

B、资产证券化

C、收益率曲线

D、内部资金转移定价

A、普通股，由收购方提供资金

B、银行贷款是杠杆收购的主要资金来源

C、夹层资本可以要求融资方提供资产抵押或由第三方担保

D、夹层资本，一般采取优先股和垃圾债券的形式，有时附有转股权

A、通过不同的产品对金融资产进行合理定价

B、 加大资产需求方和提供方的连接难度

C、 能够满足投资者多样化的投资需求

D、 能够促进市场经济体系进行有效的资源配置

A、企业可使用出价计量资产头寸

B、企业可使用出价计量负债头寸

C、企业可使用要价计量负债头寸

D、企业可使用市场参与者在实务中使用的在出价和要价之间的中间价或其他定价惯例计量相关资产或负债

A、某些资产或企业的β值难以估计

B、CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得CAPM的有效性受到质疑。

C、由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣

D、市场整体对风险的厌恶程度难以估计

A、9.6%

B、13.6%

C、16.0%

D、18.4%

A、监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C、资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D、一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)