残差分析中，下列不能用来分析回归方程模型假定是否正确的方法是 () 。

使用WAGE1.RAW中的数据。 （i)估计方程 保留残差并画出其直方图。 （ii)以log（wage)作为因变量
使用WAGE1.RAW中的数据。
(i)估计方程

保留残差并画出其直方图。
(ii)以log(wage)作为因变量重做第(i)部分。
(iii)你认为是水平值-水平值模型还是对数-水平值模型更接近于满足假定MLR.6？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

利用NYSE.RAW中的数据。 （i)估计教材方程（12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u²t在整个
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u²t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型

报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return_-1的函数。方差在return_，取何值时最小？这个方差是多少？
(iii)为了预测动态方差，第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗？
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差？请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗？这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

在教材例10.6中，我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。 （i)对于这个方程中的
在教材例10.6中，我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。
(i)对于这个方程中的误差项序列无关，你有何论据？(提示：总统选举多长时间进行一次？)
(i)在将教材(1023)的OLS残差对滞后残差进行回归时，得到p=-0068和sep)=0.40。你对u_t中的序列相关有何结论？
(iii)在检验序列相关时，这个应用中的小样本容量会令你不放心吗？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

考虑如下解释睡眠行为的模型： （i)写出一个模型，容许u的方差在男女之间有所不同。这个方差不应
考虑如下解释睡眠行为的模型：

(i)写出一个模型，容许u的方差在男女之间有所不同。这个方差不应该取决于其他因素。
(ii)利用SLEEP75.RAW中的数据估计异方差模型中的参数。(你必须先用OLS估计sleep方程，以得到OLS残差。)u的估计方差对于男人和女人而言哪个更高？
(iii)u的方差是否对男女而言有显著不同？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

使用VOTE1.RAW中的数据。 （i)估计一个以voteA为因变量并以prystrA、deocA、log（expendA)和log（ex
使用VOTE1.RAW中的数据。
(i)估计一个以voteA为因变量并以prystrA、deocA、log(expendA)和log(expendB)为自变量的模型。得到OLS残差，并将这些残差对所有的自变量进行回归。解释你为什么得到R²=0。
(ii)现在计算异方差性的布罗施-帕甘检验。使用F统计量的形式并报告P值。
(iii)同样利用F统计量形式计算异方差性的特殊怀特检验。现在异方差性的证据有多强？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

（i)在含有一个内生解释变量、一个外生解释变量和一个外生变量的模型中，将y₂的约简型教材（15
(i)在含有一个内生解释变量、一个外生解释变量和一个外生变量的模型中，将y₂的约简型教材(15.26)代入结构方程教材(15.22)。便得到y₁的约简型为：

求以β_j和π_j表示的a_j。
(ii)求以u₁，u₂和参数表示的约简型残差v₁。
(iii)你如何一致地估计α_j？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

利用MATHPNL.RAW中的数据。类似第13章的计算机练习C11中的一阶差分分析，这里将做一个固定效应分析。我们关心的模型是：

其中，因为滞后支出变量，第一个可用年份(基年)是1993年。
(i)用混合OLS估计模型，并报告通常的标准误。为使得a_i的期望值可以非零，你应该与年度虚拟变量一起包含一个截距项。支出变量的估计效应是什么？求OLS残差。
(ii)lunchit系数的符号在意料之中吗？解释系数的大小。你认为学区的贫穷率对考试通过率有很大的影响吗？
(iii)利用的回归计算AR(1)序列相关的一个检验。你应该在回归中使用1994-1998年的数据。验证存在很强的正序列相关，并讨论为什么。
(iv)现在用固定效应法估计方程。滞后的支出变量仍显著吗？
(v)你为什么认为在固定效应估计中，注册学生人数和午餐项目变量不是联合显著的？
(vi)定义支出的总(或长期)效应为的标准误。

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下列工程分析的方法中，最为简便，但所得数据准确性差的是()。

下列选项哪个属于残差检验的内容（）

使用HPRICE1.RAW中的数据，估计如下模型： 其中，price是以千美元为单位的住房价格。 （i)以方程
使用HPRICE1.RAW中的数据，估计如下模型：

其中，price是以千美元为单位的住房价格。
(i)以方程的形式写出结果。
(ii)住房在保持面积不变的同时又增加一间卧室，估计其价格会提高多少？
(iii)住房增加一间大小为140平方英尺的卧室，估计其价格会提高多少？将这个答案与你在第(ii)部分的答案相比较。
(iv)价格的波动有多大比例能被平方英尺数和卧室数解释？
(v)样本中的第一套住房有sqrft=2438和bdrms=4。从OLS回归线计算这套住房的预计销售价格。
(vi)样本中第一套住房的实际销售价格是300000美元(price=300)。求出这套住房的残差。它是否表明购买者为这套住房支付了过低或过高的价格？

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文件CEOSAL2.RAW包含了177位首席执行官的数据，并可用来考察企业业绩对CEO薪水的影响。 （i)估计
文件CEOSAL2.RAW包含了177位首席执行官的数据，并可用来考察企业业绩对CEO薪水的影响。
(i)估计一个将年薪与企业销售量和市场价值相联系的模型。让这个模型对每个自变量的变化都具有常弹性。以方程的形式写出结论。
(ii)在第(i)部分的模型中增加profits。为什么这个变量不能以对数形式进入模型？你会说这些企业业绩变量解释了CEO薪水波动中的大部分吗？
(iii)在第(ii)部分的模型中增加ceoten。保持其他条件不变，延长一年CEO任期，估计的百分比回报是什么？
(iv)求出变量log(mktval)和prots之间的样本相关系数。这些变量高度相关吗？这对OLS估计量有什么影响？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！