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[主观]
现代投资组合理论中的风险分散效果，主要是指资产间相关系数越高，风险分散效果越大。（)
现代投资组合理论中的风险分散效果，主要是指资产间相关系数越高，风险分散效果越大。()
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第1题
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有()。
A、系统风险又称市场风险、不可分散风险
B、系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C、非系统风险又称公司的特有风险，可通过投资组合分散
D、证券投资组合可消除系统风险
E、证券投资组合可以减少系统风险
第2题
在下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（)。
A.投资组合内成分证券的相关程度降低
C.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.投资组合内成分证券的相关程度降低
C.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。
A、在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B、若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C、证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D、某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第10题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是()。
A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
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