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[主观]
波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。（)
波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。()
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第3题
当认购期权的行权价格()，对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的价格()，买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A、越高;越高
B、越高;越低
C、越低;越高
D、越低;越低
第5题
以下哪一个正确描述了vega()
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
第7题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
第9题
行权价对买入开仓的影响，说法正确的是()
A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大
第10题
关于期权的时间溢价，下列说法错误的是()。
A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B、随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0
C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念
第11题
在到期日之前，关于认购期权内在价值说法正确的是()
A、认购期权内在价值总大于实际价值
B、认购期权内在价值总小于实际价值
C、认购期权内在价值不可能为负
D、认购期权内在价值总大于时间价值
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