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[主观]

买入蝶式价差组合，是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。（)
买入蝶式价差组合，是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。()

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发布时间：2022-08-16

更多“买入蝶式价差组合，是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。（)买入蝶式价差组合，是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。()……”相关的问题

第1题

蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合的组合。（)
蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合的组合。()

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第2题

买入蝶式期权是()行情下进行的期权交易策略。

A、牛市

B、熊市

C、盘整行情

D、突破行情

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第3题

盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有()。

A、卖出跨式期权

B、买入跨式期权

C、买入蝶式期权

D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

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第4题

空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。（)
空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。()

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第5题

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。

A、熊市价差期权组合

B、买入认购期权

C、买入认沽期权

D、牛市价差期权组合

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第6题

多头飞鹰式期权策略和多头蝶式价差期权策略均为上行风险和下行风险有限、但收益也有限的组合期权策略。()

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第7题

投资者采用牛市价差交易，表达的是对市场谨慎看多。（)
投资者采用牛市价差交易，表达的是对市场谨慎看多。()

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第8题

对熊市价差交易而言，下行方向收益有限，上行方向风险也有限。（)
对熊市价差交易而言，下行方向收益有限，上行方向风险也有限。()

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第9题

关于认沽期权买入开仓交易目的，说法错误的是()

A、为锁定已有收益

B、规避股票价格下行风险

C、看多市场，进行方向性交易

D、看空市场，进行方向性交易

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第10题

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。（)
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。()

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第11题

买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。

A、行权价格

B、到期日

C、买卖方向

D、标的物

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