下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是()。

A、两项资产的相关系数等于1

B、两项资产的相关系数小于1，但是大于0

C、两项资产的相关系数小于0，但是大于-1

D、两项资产的相关系数等于-1

是

否

A、采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品和利润率存在负相关关系

B、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差

C、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

D、预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移，风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率

A、在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B、若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C、证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D、某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A、物业管理和设施管理

B、物业管理和资产管理

C、资产管理和投资组合管理

D、设施管理和投资组合管理

A、系统风险又称市场风险、不可分散风险

B、系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿

C、非系统风险又称公司的特有风险，可通过投资组合分散

D、证券投资组合可消除系统风险

E、证券投资组合可以减少系统风险

A、单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致

B、单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险

C、单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险

D、单项资产的系统风险

是

否

A、卖出50%资产给合A，持有现金

B、卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C、卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z