风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的（)损失。

A.最大

B.潜在最大

C.最小

D.潜在最小

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A、公司可能损失的最大值。

B、最可能的负面结果。

C、相关期间给定置信水平的最大损失。

D、给出分布情况下的最坏可能结果。

A、通货膨胀

B、未来运营费用

C、时间

D、持有期

A、交叉持股，是指在由母公司和子公司组成的企业集团中，母公司持有子公司一定比例股份，能够对其实施控制，同时，子公司也持有母公司一定比例股份，即相互持有对方的股份

B、对于子公司持有的母公司股权，应按子公司取得母公司股权日所确认的长期股权投资的初始投资成本，将其转为合并财务报表中的股本

C、子公司将所持有的母公司股权分类为其他权益工具投资的，按照公允价值计量的，同时冲销子公司累计确认的公允价值变动

D、对于子公司持有母公司股权所确认的投资收益(如利润分配或现金股利)，应当进行抵销处理

A、VaR方法可用来度量不同类型的风险

B、VaR无法说明最糟糕的情形

C、VaR模型能反映置信水平100%的最大损失

D、VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失

A、互换合约

B、交易活跃的金融产品

C、交易不活跃的金融产品

D、场外信用衍生产品

A、信用风险

B、市场风险

C、投资风险

D、汇率风险

A、风险价值

B、预期损失

C、最大回撤

D、下行标准差

A、长期，十年以上

B、中长期，一般一年或数年

C、中期，一般几个月至一年

D、短期，一般一周或几周

A、市场风险内部模型主要包括var值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等

B、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险

C、对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映

D、商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年。

是

否