在要求认可内部评级初级法之前，银行使用的内部评级系统的最低时间要求是（)年。

A.1

B.2

C.3

D.5

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银行必须证明，其使用的内部评级系统，基本符合内部评级要求，且已经投入使用长达（)之久，这样才能向监管当局申请认可其内部评级法。
A.1年
B.3年
C.5年
D.6年

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根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（)。
A.40%
B.45%
C.50%
D.55%

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“使用测试”是指（)。

内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为:（)。
A.85%
B.75%
C.80%
D.90%

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如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（)。
A.内部评级初级法
B.内部评级高级法
C.巴塞尔新资本协议标准法
D.以上都不对

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按照巴塞尔委员会的有关要求，假定某银行2006年采用巴塞尔新资本协议的内部评级初级法，则其2007年底的资本不得低于2005年底的:（)。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

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在采用内部评级初级法的银行中，监管部门提供的期限是（)。
A.2年
B.2.5年
C.3年
D.3.5年

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取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B－。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为：（)。
A.14.44%
B.20%
C.100%
D.150%
E.193.09%

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采用（)时，对于公司和证券化资产，银行可以在被认可的评级（或巴塞尔新资本协议中所说的外部信用评级“ECAI”)做出的外部评级的基础上计提资本。
A.标准法
B.内部评级法
C.高级计量法
D.以上都不对

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如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（)之久。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年

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根据巴塞尔新资本协议，银行可从以下方法中选择一种方法，计量应对信用风险而必需的最低资本要求，以下（)方法可以最复杂、要求最高。