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期权价值和基础资产波动率成正比，不论看涨、看跌或买入卖出（）
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第2题
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是()。
A、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
第3题
下列有关期权价格表述正确的是（)。
A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高
C.到期时间越长，看涨期权的价格越高
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第5题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
第7题
某投资者预期未来A股指数波动率将大幅上升，以下场外期权交易安排中，可能面临信用风险的包括（）。Ⅰ.卖出3个月看跌上证50股指期权Ⅱ.买入3个月看跌上证50股指期权Ⅲ.卖出3个月看涨上证50股指期权Ⅳ.买入3个月看涨上证50股指期权
A、暂无信用风险
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第11题
与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于()
A、构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B、构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C、构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D、构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
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