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[主观]
假设违约损失率（LGD)为8%，商行银行估计（EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K)为（)。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
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第3题
如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（)。
A.内部评级初级法
B.内部评级高级法
C.巴塞尔新资本协议标准法
D.以上都不对
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A.内部评级初级法
B.内部评级高级法
C.巴塞尔新资本协议标准法
D.以上都不对
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第4题
银行采用监管当局分类标准法的条件是（)。
A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B.银行能够估算违约概率
C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D.以上都不对
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A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B.银行能够估算违约概率
C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D.以上都不对
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第5题
根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（)。
A.40%
B.45%
C.50%
D.55%
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.40%
B.45%
C.50%
D.55%
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第6题
假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为8的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为8的债券总价值仍为l0000万元，则两年的累计死亡率为()。
A、5.9%
B、6.9%
C、10%
D、93.1%
第7题
假设某企业信息评级为B，为其项目贷款的年利率为10%，根据历史经验，企业违约后此类项目贷款不的加收率平均为30%，若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率为()
A、8%
B、5%
C、7%
D、6.5%
第8题
假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
A、5%
B、 6%
C、 7%
D、 8%
第9题
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是()。
A、该行AA级客户的违约频率为0.5%
B、该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
C、该行AA级客户的违约概率为0.5%
D、该行AA级客户的违约损失率为0.5%
第10题
用商业银行成本加成法，有一家公司向银行申请1000万元贷款，该行上季度的资金平均成本为3%，上季度非资金性营业成本为日均贷款余额的2%，贷款违约风险补偿为2%，目标利润率为1%，则银行贷款定价为()。
A、6%
B、5%
C、7%
D、8%
第11题
假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A、O1
B、0.02
C、0.03
D、0.04
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